Option Spreads: Credit Spreads Struktur Nun, da Sie eine Grundidee haben, was eine Option verbreitet aussieht und fühlt sich an (natürlich beschränkt auf unsere einfache vertikale Stier Call Spread), können wir auf diese Grundlage auf andere Arten von Spreads erweitern und werfen Sie einen Blick auf Ein weiteres Beispiel für eine vertikale Verbreitung. Für dieses Beispiel machen wir Zeit ein Freund zum Spreader. Das Beispiel aus dem vorherigen Kapitel verwendete IBM Call Streiks vom Oktober 85 und 90, um eine einfache vertikale Call Debit Spread zu veranschaulichen. Erinnern Sie sich, dass vertikale Mittel mit dem gleichen Monat für den Aufbau der Ausbreitung Wenn wir diese Art von Verbreitung umkehren würden, würden wir die Profit-Dynamik umkehren, und es würde zu einem Kredit in Ihrem Handelskonto bei der Eröffnung der Position führen. Das Ziel des Credit Spreaders - und die Parameter der potenziellen Profitabilität eines Credit Spread - unterscheidet sich grundsätzlich trotz des Spiegelbildes im Spread Design (dh Verkauf anstatt OTM zu kaufen und zu kaufen, anstatt die FOTM IBM Call Option zu verkaufen) . Da die Optionen, die zur Erstellung der vertikalen Ausbreitung verwendet werden, zur gleichen Zeit ablaufen, besteht keine Notwendigkeit, sich mit den Raten des Zeitwertverfalls über verschiedene Monate zu befassen (z. B. im Kalender - oder Zeitaufstrich, die in den horizontalen und diagonalen Spreads abgedeckt sind Abschnitt folgt). Um die Ertragsdynamik eines vertikalen Call Credit Spread zu visualisieren. Kehren wir zum Beispiel eines vertikalen Anrufs mit IBM-Optionen zurück, wo wir den Oktober 85 gekauft und verkauft den Oktober 90, aber diesmal für eine hypothetische Belastung von 120. Jetzt werden wir diese Reihenfolge umkehren und generieren eine Kredit-Spread in den Prozess . Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, zeigt die untere rechte Seite des Profitlos-Plots den maximalen Verlust von 320 und die obere linke Seite zeigt das maximale Gewinnpotential von 120. Der maximale Verlust von 320 ergibt sich aus dem kurzen Oktober 85, Das Geld, aber mit Verlusten begrenzt durch die lange Seite im Handel, die Oktober 90 Anruf. Abbildung 1 Vertikaler Bargeldaufruf Credit Spread Hier haben wir einen Nettokredit eingegangen und werden profitieren, wenn die zugrunde liegende Aktie nach Ablauf von 86,20 (85 1,20 86,20) schließt, was bedeutet, dass wir einen neutralen, börsennotischen Ausblick auf die Aktie haben wollen Bei der Verwendung dieser Art von Verbreitung. Der Breakeven wird durch Addition der Prämie des Spread (1.20) zum Ausübungspreis (85) bestimmt. Mit anderen Worten, für einen Verlust zu treten, muss die Aktie bis zu dem kurzen Streik in der Bären-Aufruf verbreiten und überschreiten die Kredit gesammelt (1,20). Zum Beispiel, wenn IBM bei 87 am Verfalltag - dem dritten Freitag im Oktober - schließt, wird die kurze Option im Geld sein und bei 2,00 (87 85 2,00) rechnen. Mittlerweile wird der Streik vom 90. Oktober aus dem Geld abgelaufen sein und wird wertlos sein. Der Kreditverteiler wird bei der Abrechnung mit einem Betrag von 2,00 (der Betrag vom 8. Oktober in das Geld) belastet, der nur teilweise durch die Höhe der Prämie, die gesammelt wurde, wenn der Spread eröffnet wurde (1,20), für einen Nettoverlust von -80 , Oder -80. Für jede Ausbreitung würde es in diesem Szenario einen Verlust von 80 geben. Ob mit einer vertikalen Debit - oder Credit-Spread, die gleichen Prinzipien sind auf der Put-Seite zu arbeiten. Sie könnten eine Put-Debit-Spread (bekannt als ein Bär platziert verbreiten), um einen bärischen Ausblick (Kauf eines Geldautomaten setzen und verkaufen ein FOTM setzen) zu handeln. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine zinsbullische oder neutrale Aussicht hatten, könnten Sie eine Put-Credit-Spread (bekannt als ein Stier-Put-Spread), die mit dem Verkauf eines Geldautomaten setzen und kaufen ein FOTM setzen, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Das Profit-Profil ist identisch mit den oben genannten vertikalen Spreads Spreads. Option Spread Strategies 1313 Von John Summa. CTA, PhD, Gründer von OptionsNerd Zu oft, neue Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie Optionen Spreads können eine bessere Strategie Design bieten. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne, weve zusammen stellen die folgenden Optionen verbreitet Tutorial, die wir hoffen, wird die Lernkurve verkürzen. Die Mehrheit der an Börsen gehandelten Optionen erfolgt in Form von sogenannten Outrights (d. H. Dem Kauf oder Verkauf einer Option auf eigene Faust). Auf der anderen Seite, was die Branche komplexe Trades ausmachen, ist nur ein kleiner Teil des Gesamtvolumens der Trades. In dieser Kategorie finden wir den komplexen Handel als Option bekannt. Mit einer Optionsverbreitung werden zwei verschiedene Optionsströme im Rahmen einer begrenzten Risikostrategie kombiniert. Während die Grundidee einfach ist, können die Implikationen bestimmter Spreizkonstruktionen etwas komplizierter werden. Dieses Tutorial soll Ihnen helfen, besser zu verstehen, Option Spreads, ihre Risikoprofile und Bedingungen für den besten Gebrauch. Während der allgemeine Begriff einer Ausbreitung ziemlich einfach ist, ist der Teufel, wie sie sagen, immer in den Details. Dieses Tutorium wird Ihnen beibringen, welche Option sich ausbreitet und wann sie benutzt werden sollten. Youll auch lernen, wie man das potenzielle Risiko (gemessen in der Form der Griechen - Delta. Theta Vega) mit den verschiedenen Arten von Spreads verwendet, je nachdem, ob Sie bärisch, bullish oder neutral sind. Also, bevor Sie in einen Handel springen Sie denken, Sie haben herausgefunden, lesen Sie weiter zu lernen, wie eine Ausbreitung könnte besser passen die Situation und Ihre Marktaussichten. Wenn Sie einen Auffrischungskurs über die Grundlagen der Optionen und Optionsterminologie benötigen, bevor Sie tiefer vertiefen, empfehlen wir Ihnen, unsere Optionen Grundlagen Tutorial. Consistent Rückkehr, proprietäre Strategie, hervorragende Ergebnisse. Fundierte Börsenorientierung. Neue Option Handelsfreigabe kommt in Kürze. Der Optionshandel für konsequente Erträge liegt im Vordergrund. Die Erhaltung von Kapital ist auch ein vorrangiges Ziel. Unsere Strategie führt zu hervorragenden Ergebnissen in steigenden Bullenmärkten. Diese Strategie ist auch ideal für rückläufige Märkte. Halten von Mitteln in langfristig stagnierenden Positionen gefesselt ist eine Situation, die wir versuchen zu vermeiden. Unser Ziel ist es, alle Mittelwerte zu übertreffen. Gewinne werden nicht wieder investiert 8211 Das Ziel ist monatliches Einkommen, nicht jährliche Renditen. Monatliche Handelsideen haben ein Ziel von zweistelligen Renditen jeden Verstärker jeden Monat. Bei der Erreichung dieses Ziels wurde eine sehr hohe Erfolgsquote erreicht. Trades können gegen die Position gehen. Es passiert nicht oft, aber es passiert. Wir sind nicht schüchtern, die Schnur zu ziehen und die Positionen schnell zu verlassen. Halten Sie an gewinnenden Trades, und schließen Sie verlieren Trades, das ist eine kluge Strategie. Es ist eigentlich die erfolgreichste Strategie. Theres immer eine neue Chance, und wir übertreffen bei der Suche nach der besten Equity Option Spreizsituationen. Im Laufe der Jahre ist dieses System sehr geschickt bei der Umsetzung der besten Optionen Handelssystem. 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