Einführung von quantmod: Es ist möglich, mit einer quantmod-Funktion Daten aus einer Vielzahl von Quellen zu laden, einschließlich. Yahoo Finanzen (OHLC Daten) Federal Reserve Bank von St. Louis FRED174 (11.000 Wirtschaftsserien) Google Finanzen (OHLC Daten) Oanda, Die Währung Site (FX und Metalle) MySQL Datenbanken (Ihre lokalen Daten) R Binärformate (.RData und. Rda) Komma Getrennte Wertdateien (.csv) Mehr zu kommen einschließlich (RODBC, ökonomisch, Rbloomberg.) Wie Sie fragenDie gt getSymbols (YHOO, srcgoogle) von Google Finanzen 1 YHOO gt getSymbols (GOOG, srcyahoo) von yahoo finance 1 GOOG Gt getSymbols (DEXJPUS, srcFRED) FX-Raten von FRED 1 DEXJPUS gt getSymbols (XPTUSD, srcOanda) Platinum von Oanda 1 XPTUSD Jeder Anruf führt dazu, dass die Daten direkt in Ihren Arbeitsbereich geladen werden, wobei der Name des Objekts vom Anruf zurückgegeben wird. Art von handlich, aber es wird besser. Gt Geben Sie Lookup-Parameter an und speichern Sie für zukünftige Sitzungen. Gt gt setSymbolLookup (YHOOgoogle, GOOGyahoo) gt setSymbolLookup (DEXJPUSFRED) gt setSymbolLookup (XPTUSDlist (nameXPTUSD, srcoanda)) gt saveSymbolLookup (filemysymbols. rda) gt neue Sessions call loadSymbolLookup (filemysymbols. rda) gt gt getSymbols (c (YHOO, GOOG, DEXJPUS, XPTUSD)) 1 YHOO GOOG DEXJPUS XPTUSD Jetzt ist es einfach, Daten aus verschiedenen Quellen in Ihren Arbeitsbereich (oder jede andere Umgebung) zu laden, ohne explizit eine Zuweisung zu erfordern, oder ständig erinnernde Verbindungsparameter. Denken Sie daran, wie ein Ladebefehl, der Daten von fast überall abrufen kann. Probieren Sie es selbst aus. Sie können sich mit uns in Verbindung setzen. Geben Sie die neue Funktion chartSeries ein. Gegenwärtig ist dies ein schönes Werkzeug, um die finanziellen Zeitreihen so zu visualisieren, dass viele Praktiker mit - line Charts vertraut sind, sowie OHLC Bar und Kerzen Charts. Es gibt Bequemlichkeitsverpackungen zu diesen verschiedenen Stilen (lineChart, barChart und candleChart), obwohl chartSeries ganz ein bisschen, um automatisch Daten in der am besten geeigneten Weise zu behandeln. Ein kurzer Blick auf, wie man einige Charts, einschließlich einige Features und einen Blick auf was kommt in zukünftigen Releases zu erstellen. Gt Geben Sie Lookup-Parameter an und speichern Sie für zukünftige Sitzungen. Gt gt getSymbols (AAPL, srcyahoo) 1 AAPL gt barChart (AAPL) gt Fügen Sie mehrfarbig hinzu und ändern Sie den Hintergrund zu white gt candleChart (AAPL, multi. colTRUE, themeweite) Nicht-OHLC und Volume-Serie werden automatisch behandelt gt getSymbols (XPTUSD, Srcoanda) 1 XPTUSD gt chartSeries (XPTUSD, namePlatinum (.oz) in USD) Platinum, jetzt wöchentlich mit benutzerdefinierten Farbkerzen mit der Quantmod-Funktion to. weekly gt chartSeries (to. weekly (XPTUSD), up. colwhite, dn. colblue) Technische Analyse-Planungs-Tools Ab Version 0.3-0 kann man nun technische Analysestudien von Paket TTR zum obigen Diagramm hinzufügen. Eine ausführliche Beispielseite wird in Kürze folgen, aber hier ist ein bisschen von der Güte: Sehr schöne technische Funktionalität aus der Bibliothek von Josh Ulrich - auf CRAN gt require (TTR) gt getSymbols (AAPL) 1 AAPL gt chartSeries (AAPL) gt addMACD ( ) Gt addBBands () Mit den Daten zur Erzeugung von Signalen Building Modelle werden meistens für eine spätere Beispielserie verlassen, aber für diejenigen, die weiterhin einen Freitag Nachmittag bei der Arbeit verschwenden wollen (wenn die meisten meiner Besucher zu erscheinen scheinen), werde ich fortfahren. Modellierung in R ist, was R ist über. Die Daten fließen in diese Diskussion am stärksten ein, weil viele Finanzdaten nicht in einzelnen Datenobjekten enthalten sind. Viel, wenn nicht alles, muss von Ihnen gesammelt und aggregiert werden, der modeller. Hier kommt die Vorgabe von Datenquellen und Verbindungsparametern so praktisch an. SetSymbolLookup ermöglicht dem Modellierer die Möglichkeit, quantmod zu Quelldaten anzuweisen - mit einem bestimmten Symbol - in besonderer Weise. Beim Bau von Modellen in R. Oft wird eine Formel an die passende Funktion übergeben, zusammen mit dem entsprechenden Datenobjekt zu suchen. Um viele verschiedene Quellen zu behandeln, ist es notwendig, entweder ein Datenobjekt mit allen vordefinierten Spalten zu erstellen, ODER die in der Benutzerumgebung sichtbaren Objekte zu verwenden. Beide haben offensichtliche Nachteile - nicht die wenigsten davon ist eine Abhängigkeit vom Modellierer, die manuell geladen und ausgerichtet hat. Im besten Fall ist das zeitaufwendig und sicher nicht sehr aufklärend. Im schlimmsten Fall kann es gefährlich sein, da die Datenverarbeitung von Natur aus fehleranfällig ist. Datenfehler in der Forschung können teuer sein, Datenfehler im Handel können schnell zu einer neuen Karriere führen. Das heißt, ich werde die Begriffe der LIZENZ unter Angabe der COMPLETE LACK OF GARANTIE in Bezug auf diese Software und alle R für diese Angelegenheit wiederholen. User beware Um dieses relativ eindeutige Datenproblem zu erleichtern, erstellt quantmod dynamisch Datenobjekte für den Einsatz innerhalb des Modellierungsprozesses und erstellt so einen Modellrahmen intern, nachdem er eine Reihe von Schritten durchgeführt hat, um die benötigten Datenquellen zu identifizieren. SpecModel ist die Workhorse-Funktion, um alle Datenprobleme zu behandeln, und seine Hilfedatei sollte gelesen werden, um vollständig zu verstehen, was intern passiert. Für unsere Zwecke hier ist es genug zu wissen, dass man irgendwelche Daten innerhalb des Aufrufs spezifizieren kann, umModel zu spezifizieren, und quantmod behandelt die Such - und Datenaggregation für Sie. Natürlich müssen die Daten lokalisierbar und einzigartig sein, aber das war wohl vermutet. Lass uns ein Beispiel von specModel anschauen. Gt Erstellen Sie ein Quantmodobjekt für die Verwendung in gt in der späteren Modellanpassung. Beachten Sie, dass es keine Notwendigkeit gibt, die Daten vor der Hand zu laden. Gt gt setSymbolLookup (SPYyahoo, VXNlist (nameVIX, srcyahoo)) gt gt mm lt - spezifizierenModel (Weiter (OpCl (SPY)) OpCl (SPY) Cl (VIX)) gt gt modelData (mm) mm ist nun ein Quantmodobjekt Modellformel und Datenstruktur, die die nächsten (nächsten) Perioden, die zum Schließen des SampP 500 ETF (OpCl (SPY) offen sind, impliziert wird, wird als fucntion der aktuellen Periode offen zum Schließen und dem aktuellen Ende des VIX (Cl (VIX) ). Der Aufruf von modelData extrahiert den relevanten Datensatz, wobei die Transformationen magisch angewendet werden. Du kannst die Daten nehmen und damit auch so machen. Eine direktere Funktion, um das gleiche Ende zu erreichen, ist buildData. Was ist weiter Wie wäre es mit einigen Beispielen von quantmods Datenverarbeitung Diese Software wird von Jeffrey A. Ryan geschrieben und gepflegt. Siehe Lizenz für Details zum Kopieren und Verwenden. Copyright 2008.AAPL Lager: Warten Sie bis Apple Inc. Einnahmen vor dem Kauf Apple Stock Optionen Aktivität in Apple schlägt eine begrenzte Reichweite für Apple (NASDAQ: AAPL) Lager. Das Marktprofil zeigt einen ähnlichen Wertbereich, der mit der Optionsaktivität übereinstimmt. Sollten Sie warten, bis das Einkommen vor dem Kauf Apple-Aktie Flickr Grundlagen scheinen, eine voreingenommen Kult folgend haben. Anscheinend muss ich eine Aktie so ansehen, dass es immer eine potenzielle Kaufgelegenheit mit einem rosigen Ausblick für die Aktie zeigen muss, sonst scheint es, dass ich nicht weiß was ich rede. Häufige Mitwirkende an der Seite kennen das Gefühl. In einem Versuch, das zu umgehen, werde ich mich darauf konzentrieren, was das Marktteilnehmerverhalten anzeigt. Da das Verlagswesen eine Weile dauert, fühle ich, dass die folgende Analyse, die ich auf Apple durchgeführt habe, als Fallstudie betrachtet werden kann. Was ich sagte, würde mit Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) passieren geschehen. So ist es wichtig für Sie, die Gründe für meine Analyse zu verstehen, da dieses Verhalten immer wieder auftritt. Eine Fallstudie ignoriere die Weihnachts - und Neujahrsrallye. Es wird nicht passieren Thomas Bulkowski führte die Tests durch. Es passiert nicht. Mehr als 50 der Zeit der Markt driftet niedriger. Sie haben bessere Chancen, Köpfe oder Schwänze vorherzusagen. Dies kann das Verhalten in der Apple-Optionen-Aktivität in Kombination mit der Flut der letzten Herabstufungen erklären. Apple Stock Analyst Upgrades und Downgrades Apple hat begrenzt upside nach der aktuellen Optionen Aktivität. Im Vergleich zu den anderen Monaten wurden über 100.000 Verträge bei 115 und 120 Strecken gehandelt. Das ist sehr ungewöhnlich. Allerdings, wenn Sie sich des Tages und der Woche bewusst sind, hätte es Sie gewarnt, dass Sie warten, bevor Sie Apple-Lager kaufen. 20. Januar fiel am dritten Freitag des Monats (der Verfalltag). Dies bedeutete, dass die Volatilität wahrscheinlich zunehmen würde, da die Händler ihre Positionen abwickelten. Es ist möglich, dass die Aktie um die 115 bis 120 Strecke herumprallt oder sich von einem dieser Level anzieht und herumschwebt, bis die Positionen abgewickelt sind. Jetzt wollen wir die Schicht etwas abziehen und sehen, welche Art von Aufträgen die Teilnehmer platzierten. Dies muss täglich überprüft werden, um ein besseres Verständnis der Marktteilnehmeraktionen zu erhalten. Die anfängliche Beobachtung zeigt, dass die 120 und 115 Streiks zum Schutz verwendet werden. Auf der Put-Seite wird eine Buy-Write-Strategie eingesetzt. Allerdings gibt es nicht genügend Informationen, um eine Bewertung für die Anrufseite zu machen. Da die meisten von Ihnen dazu neigen, Aktien zu kaufen, wird es einfacher sein, Kauf-Schreibvorgänge aus der Call-Option-Perspektive zu erklären. Grundsätzlich kauft ein Buy-Write gleichzeitig Aktien und Verkauf von Call-Optionen. Es ist ein sofortiger Abruf. Angesichts der 100.000 offenen Zinsen sowohl auf der Put-und Call-Seite, wird es klug sein, die Aktie zu sehen und zu sehen, wie das Abwickeln könnte möglicherweise bei Optionen Exspiration auftreten. Haben die Marktteilnehmer glauben, dass es Wert in dieser Ebene gibt oder wird die Aktie unter sie fallen Diese beiden Szenarien sind möglich. Für den 120-Streik hast du Spreads platziert. Dies bedeutet, dass es eine Erwartung gibt, dass die Aktie langsam höher treiben kann, aber 120 nicht übertreffen wird. Wenn diese Positionen nackt wären, könnten Sie schließen, dass die Marktteilnehmer glauben, dass es in der Aktie nach oben kommen kann. Die Erwartung für Apple-Aktien schlägt nicht jeden Trend zu jeder Zeit bald. Apple berichtet in den nächsten paar Wochen am 31. Januar, ein Dienstag, so dass niemand will eine Position in Einnahmen zu gehen. So ist das Abwickeln am Freitag aus Sicht des Risikomanagements sinnvoll. Angesichts der binären Natur des Ereignisses, ist es am besten zu warten, bis nach dem Ergebnis zu erwägen, Apple-Lager zu kaufen. Darüber hinaus zeigt das Marktprofil, dass die 120 Fläche in einem langfristigen Monats-Chart innerhalb einer Standardabweichung des akzeptierten Preises liegt. Typische Preise neigen dazu, Akzeptanz innerhalb von 1 Standardabweichung zu haben. Ich ging 5 Jahre aus, um einen Blick auf das größere Bild zu werfen. Je länger der Ausblick ist, desto genauer sind die Vertriebsgebiete, die die langfristigen Marktteilnehmer repräsentieren. Nur ein wichtiger Katalysator wird dazu führen, dass die Marktteilnehmer einen neuen Wertbereich finden. Der Katalysator wird das typische Wachstum und radikale architektonische Innovation Chancen, dass Apple derzeit fehlt. Fazit Mit einer so starken visuellen Darstellung der Zeit - und Preischancen eindeutig identifiziert, ist es in Ihrem besten Interesse, bei der Eingabe von Apple-Lager geduldig zu sein. Auch extrem langfristige TraderInvestoren müssen sich auf den Einstieg konzentrieren. Machen Sie nicht einen kostspieligen Fehler, der frühzeitig wegen der Grundlagen eintritt. Sie müssen das Verhalten der Marktteilnehmer berücksichtigen. Auf der Suche nach großartigen Tech-Aktien Check out Amigobulls Top Stock Picks. Die die NASDAQ um über 119 geschlagen haben. Autoren Disclosures amp Haftungsausschluss: Ich habe keine Positionen in den Beständen in diesem Beitrag erwähnt und nicht beabsichtigen, eine Position in den nächsten 72 Stunden zu initiieren Ich bin kein Anlageberater, und meine Meinung sollte Nicht als Anlageberatung behandelt werden. Ich werde für diesen Beitrag nicht kompensiert (außer vielleicht von Amigobulls). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit den in diesem Beitrag erwähnten Unternehmen. Amigobulls Disclosures amp Disclaimer: Dieser Beitrag wurde von einem unabhängigen externen Mitwirkenden eingereicht. Dieser Verfasser kann oder darf keine Positionen in den besprochenen Beständen halten. Weder Amigobulls noch irgendwelche Mitglieder ihrer Mitarbeiter halten Positionen in einem der Aktien, die in diesem Beitrag diskutiert werden. Amigobulls hat die Autorenpositionen in den besprochenen Beständen nicht überprüft und gibt in dieser Hinsicht keine Garantien. Der Autor kann von Amigobulls für diesen Beitrag unter dem bezahlten Beitragsprogramm bezahlt werden. Allerdings garantiert Amigobulls nicht die Echtheit oder Richtigkeit der Informationen, die der Autor in diesem Beitrag zur Verfügung stellt. Der Autor darf kein qualifizierter Anlageberater sein. Die in der Post gemachten Stellungnahmen sollten nicht als Anlageberatung behandelt werden. Der Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt das Risiko von Geldverlusten. ReadersViewers wird empfohlen, ihre eigene Due Diligence durchzuführen und ihre Anlageberater zu konsultieren, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. Amigobulls hat keine Geschäftsbeziehung mit einem der in diesem Beitrag abgedeckten Unternehmen. Dieser Beitrag repräsentiert die Ansichten des Verfasserinhabers und kann nicht die Ansichten von Amigobulls widerspiegeln. Kommentare zu diesem Artikel und AAPL stockThe Perfect Moving Averages für Day Trading (AAPL) Day Trader brauchen kontinuierliche Rückmeldung über kurzfristige Preis-Aktion zu blitzschnellen kaufen und verkaufen Entscheidungen zu machen. Intraday-Stäbe, die in mehrere gleitende Durchschnitte eingehüllt sind, dienen dazu und ermöglichen eine schnelle Analyse, die aktuelle Risiken sowie die vorteilhaftesten Ein - und Ausgänge hervorhebt. Diese Mittelwerte arbeiten auch als Makrofilter und erzählen dem aufmerksamen Händler die besten Zeiten, um beiseite zu stehen und auf günstigere Bedingungen zu warten. Die Wahl der richtigen Bewegungsdurchschnitte erhöht die Zuverlässigkeit aller technisch fundierten Tagestandstrategien. Während schlechte oder fehlausgerichtete Einstellungen sonst profitable Ansätze untergraben. In den meisten Fällen werden identische Einstellungen in allen kurzfristigen Zeitrahmen funktionieren. So dass der Händler die notwendigen Anpassungen durch die Charts Länge allein zu machen. (Siehe auch: Die bedeutendsten Gleitmittel für Anleger.) Angesichts dieser Gleichförmigkeit wird ein identischer Satz von gleitenden Durchschnitten für Skalping-Techniken sowie für den Kauf am Morgen und den Verkauf am Nachmittag funktionieren. Der Trader reagiert auf verschiedene Halteperioden mit der Charting-Länge allein, mit Scalper mit Schwerpunkt auf 1-Minuten-Charts, während traditionelle Day Trader untersuchen 5-Minuten und 15-Minuten-Charts. Dieser Prozeß erstreckt sich sogar in über Nacht hält, so dass Swing-Händler diese Mittelwerte auf einem 60-minütigen Chart verwenden können. 5-8-13 Moving Averages Die Kombination von 5-, 8- und 13-bar einfachen Moving Averages (SMAs) bietet eine perfekte Passform für Day Trading Strategien. Dies sind Fibonacci - Tuned-Einstellungen, die den Test der Zeit stehen, aber interpretative Fähigkeiten sind erforderlich, um die Einstellungen entsprechend zu verwenden. Es ist ein visueller Prozess, der die relativen Beziehungen zwischen gleitenden Durchschnitten und Preis untersucht, sowie MA-Pisten, die subtile Verschiebungen in kurzfristiger Dynamik widerspiegeln. Erhöhungen des beobachteten Impulses bieten Kaufchancen für Tageshändler an, während das Signal die rechtzeitigen Ausgänge verringert. Verringert, dass Auslöser bearish gleitenden durchschnittlichen Rollovers in mehreren Zeitrahmen bieten verkaufen kurze Chancen, mit rentablen Umsatz abgedeckt, wenn sich die Durchschnitte beginnen, um höher zu drehen. Der Prozess identifiziert auch seitwärts Märkte, erzählt der Tag Trader zu beiseite legen, wenn Intraday Trending ist schwach und Chancen sind begrenzt. Zwei Trading-Beispiele Mit 5-8-13 in einem Long Trade Apple (AAPL) baut ein Basing-Muster über 105 (A) auf der 5-Minuten-Chart und bricht in einer kurzfristigen Rallye über die Mittagspause (B). 5-, 8- und 13-bar SMAs weisen auf eine höhere Masse hin, während der Abstand zwischen den gleitenden Mittelwerten zunimmt, was den Anstieg des Rallye-Impulses signalisiert. Preis bewegt sich in bullish Ausrichtung oben auf den gleitenden Durchschnitten, vor einem 1.40 Punktschwung, der gute Tageshandelsgewinne anbietet. Die Rallye steht nach 12 Uhr. Fällt der Preis zurück auf die 8-bar SMA (C), während die 5-bar SMA zurückzieht und findet Unterstützung auf dem gleichen Niveau (D), vor einem letzten Rallye-Schub. Aggressive Tag Trader können Gewinne nehmen, wenn Preissenkungen durch die 5-Bar SMA oder warten gleitende Durchschnitte zu glätten und rollen (E), die sie in der Mitte des Nachmittags Sitzung. Beide Preisniveaus bieten günstige Ausgänge. Mit 5-8-13 in einem kurzen Verkauf AAPL konsolidiert in der Nähe von 109 am Ende einer Sitzung (A) und Zecken niedriger am nächsten Morgen (B). 5-, 8- und 13-bar SMAs zeigen auf den unteren Boden, während der Abstand zwischen den gleitenden Durchschnitten zunimmt, was den steigenden Selloff-Impuls signalisiert. Der Preis bewegt sich in bärische Ausrichtung auf der Unterseite der gleitenden Mittelwerte, vor einem 3-Punkt-Schaukel, der gute Leerverkäufe bietet. Die Verkaufsstationen stehen am Vormittag auf und heben den Preis in die 32-bar SMA (C), während die 5-bar SMA bis zum Widerstand auf dem gleichen Niveau (D), vor einem endgültigen Sailoff-Schub, springt. Aggressive Tag Trader können kurze Verkauf Gewinne nehmen, während Preis hebt über dem 5-Bar SMA oder warten auf bewegte Durchschnitte zu glätten und umdrehen (E), die sie in der Mitte des Nachmittags. Beide Preisniveaus bieten vorteilhafte Leerverkäufe. Signale, die beiseite stehen Interrelationen zwischen Preis und bewegten Durchschnitten signalisieren auch Perioden von ungünstigen Opportunitätskosten, wenn spekulatives Kapital erhalten bleiben sollte. Trendlose Märkte und Perioden hoher Volatilität zwingen 5-, 8- und 13-bar SMAs in großformatige Whipsaws. Mit horizontaler Ausrichtung und häufigen Crossover, die aufmerksamen Händlern erzählen, auf ihren Händen zu sitzen. Die Handelsbereiche expandieren in volatilen Märkten und vertrauen in trendlosen Märkten. In beiden Fällen werden gleitende Durchschnitte ähnliche Merkmale aufweisen, die Vorsicht bei Tageshandelspositionen raten. Diese defensiven Attribute sollten dem Gedächtnis verpflichtet und als übergeordneter Filter für kurzfristige Strategien genutzt werden, da sie einen übertriebenen Einfluss auf die Gewinn - und Verlustrechnung haben. AAPL Bobs und webt durch eine Nachmittagssitzung in einem abgehackten und flüchtigen Muster, mit Preispeitschen hin und her in einem 1-Punkt-Bereich. 5-, 8- und 13-bar SMAs zeigt ähnliche Whipsaws, mit mehreren Crossover aber wenig Ausrichtung zwischen gleitenden Durchschnitten. Diese hohen Geräuschpegel warnen den aufmerksamen Tageshändler, um Pfähle zu ziehen und auf eine andere Sicherheit zu gehen. Die untere Linie 5-, 8- und 13-bar einfache gleitende Durchschnitte bieten perfekte Eingaben für Tageshändler, die schnelle Gewinne auf der langen und kurzen Seiten suchen. Die bewegten Durchschnitte funktionieren auch gut als Filter und erzählen schnell fingernde Marktteilnehmer, wenn das Risiko für Intraday-Einträge zu hoch ist. (Siehe auch: Anpassen von Strategien auf bewegte durchschnittliche Pisten.)
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